La madura Dolorosa, postrada de hinojos y con las manos entrecruzadas en señal de oración, fue encargada desde la ciudad de Badajoz a un imaginero que vivía en Nápoles, llamado Alberto Pereyra de Ulldecona, quien la ejecutó en el año 1660 con la colaboración de su ayudante Donato D’Agnolo.

Una vez terminada la imagen, después de seis meses de trabajo, pasó por Barcelona y Madrid, donde el rey Felipe IV y el escritor Pedro Calderón de la Barca quedaron prendados de ella al verla, encargando el monarca a su pintor de cámara Jusepe Martínez un cuadro de la misma con el nombre de Nuestra Señora de la Soledad de la Paloma, que es la que actualmente se venera en Madrid.

Para el historiador pacense Pedro Castellanos Bote, lo anterior es una historia ficticia que fue escrita por el cronista Vicente García Stop en un artículo para la revista de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Según Castellanos, el autor quiso hacer una historia "romántica" sobre la llegada de la venerada imagen a Badajoz, pero sin aportar documentos; no existiendo, de momento, datos sobre su paternidad artística.

Patrona de Badajoz, la Soledad recibe culto en la ermita situada en la plaza consagrada a su advocación. Desfila el Jueves y el Viernes Santo; en una de sus salidas, procesiona sin palio y vestida de riguroso luto, mientras que en la otra es ataviada con sus ricos ropajes de reina para salir a las calles bajo palio bordado en oro.