Las Primitivas Reglas de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) recogen una leyenda según la cual, en el siglo XV, un pastor o cazador que transitaba por aquellos parajes encontró entre las zarzas una imagen de la Virgen que sacó a campo abierto pero, vencido por sus esfuerzos, quedó dormido y, durante su sueño, la Señora volvió al lugar del hallazgo. Conocido el suceso, el clero y el cabildo de Almonte recogieron la imagen y la depositaron en la iglesia mientras se construía una pequeña ermita que la cobijase.

La historia cuenta que tras la conquista de Niebla, Alfonso X levantó una ermita en el que era real coto de caza, comenzándose a venerar hacia 1280 una imagen gótica llamada de Santa María de las Rocinas, que era visitada por pastores de Almonte y cazadores de Villamanrique (Sevilla).

De cualquier manera Almonte y Santa María de las Rocinas aparecen unidas desde el primer momento; al poco, los devotos de Villamanrique de la Condesa comienzan a peregrinar y surge la primera asociación formada por cazadores y campesinos y los propios señores de la villa, extendiéndose la devoción por la comarca hasta que, a mediados del siglo XVII, se proclama a la Virgen Patrona de Almonte, haciendo voto de defender su concepción inmaculada. Es entonces, en pleno barroco, cuando el título de Virgen de las Rocinas es cambiado por el de Rocío y se transforma la antigua imagen según las nuevas concepciones teológicas postridentinas.

A finales de aquel siglo se forman las primeras hermandades filiales: Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer, etcétera, y en el año 1758 la Hermandad Matriz redacta sus reglas. Ya los romeros alababan y suplicaban a la Virgen por seguidillas, entonces el cante rociero por excelencia, hasta que en el siglo XX, el coro de la Hermandad de Gines lanza el Rosario por sevillanas.

Hasta el siglo XIX no se produjeron cambios importantes en el desarrollo de la romería: la hermandades desfilaban por orden de antigüedad ante la puerta de la ermita y después de una misa cantada salía la imagen en procesión en la que participaban ordenadamente todas las hermandades.

En 1887, Francisco Bedoya Béjar, hermano mayor de Villamanrique de la Condesa, consigue introducir en los cultos el Rosario nocturno del domingo, y en 1919, gracias al impulso de Juan Francisco Muñoz y Pabón, canónigo natural de Hinojos, se corona canónicamente a la Virgen del Rocío. Cincuenta años más tarde es bendecido el nuevo santuario barroco, obra de los arquitectos Antonio Delgado Roig y Alberto Balbontín.